風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義

隨著WTO的加入，國有商業(yè)銀行要參與國際競爭，需要在風(fēng)險(xiǎn)管理方面能夠達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，而國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀和巴塞爾協(xié)議的要求還有很大的差距，如何加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理力度，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，已經(jīng)是國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的重要問題。

國有銀行的改革和發(fā)展歷來受到我國政府的高度重視。為使國有銀行更好地適應(yīng)國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求，迎接入世后來自國外同業(yè)的挑戰(zhàn)，在“十五”計(jì)劃綱要中基于“建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，提高競爭能力”的指導(dǎo)思想，提出了“完善金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，形成嚴(yán)格約束與有效激勵(lì)相統(tǒng)一的經(jīng)營機(jī)制，完善穩(wěn)健的會(huì)計(jì)制度，提高金融資產(chǎn)質(zhì)量”的戰(zhàn)略部署。可見，防范金融風(fēng)險(xiǎn)已成為國有銀行改革的重中之重。

受經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)型的影響，資產(chǎn)質(zhì)量低下長期困擾著國有銀行，成為國有銀行所面臨的主要的金融風(fēng)險(xiǎn)，直接威脅到國有銀行的生存和發(fā)展。為改善資產(chǎn)質(zhì)量，我國政府于1999年和201*年為四大國有商業(yè)銀行分別成立資產(chǎn)管理公司，剝離不良資產(chǎn)1.3萬億元，使其不良貸款比率平均下降10個(gè)百分點(diǎn)。但是，進(jìn)行資產(chǎn)剝離只能緩解已有不良貸款帶來的沖擊，剝離后的不良貸款比率（25％）仍然高于人民銀行的監(jiān)管水平（15％），而且新的不良資產(chǎn)尚在不斷產(chǎn)生，靠外界力量來提高資產(chǎn)質(zhì)量終究是暫時(shí)也是有限的。作為面向國際市場的商業(yè)性銀行，國有銀行要解決不良資產(chǎn)問題還應(yīng)靠自身的努力。建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，是商業(yè)銀行持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

在風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，一般需要包括風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)定性分析、風(fēng)險(xiǎn)定量分析、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。另一方面，風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)是對(duì)不確定性的管理，所以這種不確定性不僅會(huì)給銀行帶來威脅，同時(shí)也可能意味著機(jī)會(huì)，因此加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理還可以幫助銀行發(fā)現(xiàn)新的機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的整個(gè)業(yè)務(wù)過程，包括事前、事中和事后，但越早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、越早采取措施，則風(fēng)險(xiǎn)管理的成本就越低，給企業(yè)帶來的效益也就越大。按照1：10：100的理論，在如果在第一個(gè)階段控制風(fēng)險(xiǎn)的成本是1，那么如果到了第二個(gè)階段才采取措施，它的成本就會(huì)是10，到了第三個(gè)階段時(shí)的成本就將是100。因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中普遍強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)劃性和預(yù)測性。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)可以為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等提供強(qiáng)有力的手段，在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系中具有極其重要的地位。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測需要對(duì)大量的信息進(jìn)行綜合分析，落后的人工管理手段已經(jīng)無法適應(yīng)，只有依靠高科技手段，結(jié)合人工管理，提高分析的自動(dòng)化水平和處理能力，才能逐步提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。因此，建立一個(gè)高度自動(dòng)化、智能化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，與銀行其他系統(tǒng)密切配合，將在銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮出積極的作用。

擴(kuò)展閱讀：商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系

統(tǒng)的設(shè)計(jì)

摘要隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入不良貸款問題已成為束縛我國商業(yè)銀行發(fā)展的桎梏使得金融對(duì)經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮本文從商業(yè)銀行信貸安全體系的構(gòu)建角度出發(fā)試圖建立一個(gè)商業(yè)銀行信貸安全預(yù)警、監(jiān)管體系從而為商業(yè)銀行開展信貸分析、實(shí)現(xiàn)科學(xué)化和信息化管理與決策提供一定的幫助

關(guān)鍵詞商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)警

一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的必要性分析

中國加入世界貿(mào)易組織為我國商業(yè)銀行帶來了不可多得的發(fā)展機(jī)遇同時(shí)又對(duì)我國商業(yè)銀行的競爭格局形成了較

大沖擊對(duì)我國金額體制和金融制度也產(chǎn)生重要影響隨著我國金融行業(yè)改革的不斷深入銀行不良貸款問題浮出了水面不良貸款問題成為我國銀行業(yè)下一步改革和發(fā)展的沉重包袱和障礙使得金融對(duì)經(jīng)濟(jì)承擔(dān)助推器的功能難以有效發(fā)揮

近年來我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化信貸管理加速財(cái)務(wù)重組步伐加快不良貸款核銷力度不良貸款余額和比率分別有所下降但截至201*年底全部商業(yè)銀行五級(jí)分類不良貸款余額仍有1.25萬億元、比率為7.1%仍然高于國際間銀行評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)水平記錄(其良好區(qū)間在2%至5%)信貸風(fēng)險(xiǎn)在我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中仍占據(jù)主體地位因此在金融市場加速開放的今天信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范有著十分重要的作用

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)則是一種事前管理模式即運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)、動(dòng)態(tài)的監(jiān)測分析提早發(fā)現(xiàn)和判別相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)商業(yè)銀行可通過對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息的預(yù)警隨時(shí)感知自身所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境中風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)和對(duì)企業(yè)采取措施后可能產(chǎn)生的影響準(zhǔn)確冷靜地分析投資環(huán)境與市場變化對(duì)貸款影響的能力同時(shí)在銀行貸款所面臨的各種現(xiàn)實(shí)的或潛在的風(fēng)險(xiǎn)尚未形成或剛剛開始顯露有效威脅的情況下應(yīng)用預(yù)警系統(tǒng)可以排斥和防范企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)的侵入使企業(yè)經(jīng)營性風(fēng)險(xiǎn)不致影響銀行貸

款的安全性將信貸風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)系數(shù)降到最小

因此建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防范商業(yè)銀行不良貸款的產(chǎn)生和擴(kuò)大對(duì)銀行貸款進(jìn)行規(guī)范的管理具有重大的意義

二、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路

貸款獨(dú)立性是信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)學(xué)模型應(yīng)用的重要假設(shè)條件政府不同程度的行政干預(yù)和政策錯(cuò)誤將導(dǎo)致銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)無法用現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測即使預(yù)測到也不能進(jìn)行有效的應(yīng)用因此我國目前對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用很少信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用也受限

近年來我國政府一直把國有商業(yè)銀行作為金融改革的重要對(duì)象四大國有商業(yè)銀行中已有3家上市農(nóng)業(yè)銀行的股改工作也在積極進(jìn)行之中上述舉措無疑會(huì)在很大程度上改善國有商業(yè)銀行的治理機(jī)制、管理理念、以及經(jīng)營績效隨著市

場化進(jìn)程的推進(jìn)商業(yè)銀行的信貸行為將更加理性貸款的獨(dú)立性也不斷提高信用風(fēng)險(xiǎn)度量數(shù)學(xué)模型在我國的應(yīng)用條件已逐漸具備

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)是指運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的智能控制功能通過一系列定性、定量的技術(shù)手段對(duì)特定經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行系統(tǒng)化連續(xù)監(jiān)測分析提早發(fā)現(xiàn)和判別風(fēng)險(xiǎn)來源、風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)走勢并發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)提供的不同信號(hào)對(duì)商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行指導(dǎo)

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)著力于建立一個(gè)有助于銀行及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良貸款并有效控制不良貸款的系統(tǒng)整個(gè)系統(tǒng)由商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)和中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)組成通過各個(gè)子系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)和貸款監(jiān)管業(yè)務(wù)的智能化、科學(xué)化信息化管理

三、商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)

商業(yè)銀行信貸預(yù)警系統(tǒng)的預(yù)警依據(jù)主要是銀行信息資源及時(shí)、準(zhǔn)確的信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)也是銀行開展信貸業(yè)務(wù)、央行和銀監(jiān)會(huì)開展監(jiān)管的前提條件因而建立一個(gè)健全的數(shù)據(jù)信息中心是十分必要的商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息儲(chǔ)存和提取的中心

商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)包含的信息種類有歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息、即時(shí)數(shù)據(jù)信息、經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)信息、客戶信用信息、系統(tǒng)內(nèi)部處理信息等除系統(tǒng)內(nèi)部處理信息是來自系統(tǒng)處理結(jié)果外其它信息都來自系統(tǒng)外部其信息傳導(dǎo)途徑為

信息通過上圖的傳導(dǎo)途徑最終進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫由于目前全國各大商業(yè)銀行都已經(jīng)運(yùn)用了計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對(duì)于信息的采集和導(dǎo)入已經(jīng)不是難題了

在明確了數(shù)據(jù)信息的種類和來源后就需要了解這些信息的歸屬商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)由幾個(gè)大的數(shù)據(jù)庫組成

每一個(gè)數(shù)據(jù)庫下設(shè)數(shù)據(jù)項(xiàng)數(shù)據(jù)信息分類儲(chǔ)存在各數(shù)據(jù)項(xiàng)下具體設(shè)的數(shù)據(jù)庫如下(表1)

1.宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫包括的內(nèi)容為①經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息如經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、國際收支狀況、稅率、投資和貿(mào)易等方面的規(guī)模、結(jié)構(gòu)及變化趨勢、國家法律法規(guī)中對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鼓勵(lì)或限制信息等；②貨幣政策信息如法定存款準(zhǔn)備率、再貼現(xiàn)率、利率、匯率等建立宏觀經(jīng)濟(jì)信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了判斷經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的趨勢、財(cái)政、貨幣政策調(diào)控狀況以防范經(jīng)濟(jì)惡化所帶來的信貸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

2.商業(yè)銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫銀行相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容為①銀行業(yè)總體信貸信息包括中央銀行、銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的業(yè)務(wù)指導(dǎo)信息、同業(yè)拆借率、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的存量和增量、投資動(dòng)態(tài)、不良資產(chǎn)總量及比率等信息；②銀行內(nèi)部自身資料信息如各商業(yè)銀行存款總量、貸款總量、可支配的資金量、貸款運(yùn)營周期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、貸款償還情況等建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了了解同行業(yè)信貸狀況商業(yè)銀行自身信貸資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況以防范商業(yè)銀行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)

3.商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫按照貸款主體的不同商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫分為自然人、個(gè)體工商戶及小型企業(yè)、企業(yè)法人三類客戶信息數(shù)據(jù)庫自然人信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶個(gè)人基本情況側(cè)重于個(gè)人收入、個(gè)人信譽(yù)和負(fù)債情況個(gè)體工商戶及小型企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要為客戶基本情況、盈利能力、營運(yùn)能力、負(fù)債情況和償債能力等側(cè)重于生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展?jié)摿�狀況企業(yè)法人客戶信息數(shù)據(jù)庫主要包括①客戶基本信息如公司概況、公司歷史信譽(yù)、管理層素質(zhì)、行業(yè)地位、企業(yè)發(fā)展前景等信息；②客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)信息如盈利能力、營運(yùn)能力、償債能力、現(xiàn)金流量狀況等信息；③客戶信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)信息如貸款本息按期償還情況、不良資產(chǎn)情況、擔(dān)保抵押情況等信息；④客戶所處行業(yè)信息如產(chǎn)業(yè)政策、對(duì)外貿(mào)易條件變化、市場供求、產(chǎn)業(yè)成熟度、行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壟斷程度、行業(yè)增長潛力、行業(yè)波動(dòng)性、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張性、產(chǎn)品替代性、行業(yè)資本積累率、行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、行業(yè)虧損系數(shù)、產(chǎn)品銷售率、行業(yè)信貸平均損失率、相對(duì)不良資產(chǎn)率等建立商業(yè)銀行客戶信息數(shù)據(jù)庫的目的是為了掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用等級(jí)狀況以防范貸款對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)

四、商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)

商業(yè)銀行貸款分析子系統(tǒng)是整個(gè)預(yù)警系統(tǒng)的核心部分當(dāng)客戶向銀行提出貸款申請時(shí)銀行業(yè)務(wù)員將有關(guān)數(shù)據(jù)輸入商業(yè)銀行信貸信息子系統(tǒng)商業(yè)銀行分析子系統(tǒng)便從信貸信息子系統(tǒng)中提取相關(guān)的客戶信息、行業(yè)信息、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)信息對(duì)商業(yè)銀行的該筆貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)由系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫、指標(biāo)模塊、判斷模塊、預(yù)測模塊組成1.系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫主要包括①系統(tǒng)暫存信息數(shù)據(jù)庫；②預(yù)警警界線數(shù)據(jù)指標(biāo)庫；③數(shù)據(jù)處理公式數(shù)據(jù)庫建立該數(shù)據(jù)庫的目的是為了商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)有效的運(yùn)行

2.指標(biāo)模塊指標(biāo)模塊是實(shí)現(xiàn)預(yù)警的首要環(huán)節(jié)其主要功能是建立科學(xué)的預(yù)警指標(biāo)體系正常值建立預(yù)警界限指標(biāo)模塊的作用是為了使預(yù)警指標(biāo)信息系統(tǒng)化、條理化和可運(yùn)用化預(yù)警體系科學(xué)性的首要標(biāo)志就是所選擇的預(yù)警指標(biāo)系統(tǒng)能否科學(xué)地反映商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的變化特征

預(yù)警指標(biāo)主要由系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)兩部分組成客戶系統(tǒng)性信貸風(fēng)險(xiǎn)主要來源于宏觀經(jīng)濟(jì)方面的行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域信貸風(fēng)險(xiǎn)；非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和信貸記錄等方面因此結(jié)合上述風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成因素商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系應(yīng)包括宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)體系、客戶所處行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶所處區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系、客戶信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系

指標(biāo)模塊就是通過確定數(shù)據(jù)庫中各指標(biāo)正常值的范圍和指標(biāo)體系的權(quán)重計(jì)算出警界限系數(shù)再將預(yù)警警界線系數(shù)輸入系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中保存

3.判斷模塊判斷模塊主要功能是將商業(yè)銀行客戶信息庫中的客戶信息調(diào)入對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)處理公式所確定的正常值(預(yù)警警界線)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)判斷模塊決定是否發(fā)出警報(bào)以及發(fā)出何種程度的預(yù)警警報(bào)

報(bào)警裝是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的關(guān)鍵部件信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)在目標(biāo)客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)上升到一定程度時(shí)能夠通過指標(biāo)體系的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)為信貸人員采取風(fēng)險(xiǎn)防范

措施制定信貸決策提供重要的參考信息

4.預(yù)測模塊商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)不但可以對(duì)銀行當(dāng)前所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出預(yù)警信號(hào)而且能夠根據(jù)歷史信息預(yù)測銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢進(jìn)而對(duì)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)的未來狀況做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行預(yù)警由于用于市場預(yù)測的灰色理論具有需要的數(shù)據(jù)模型少和利用微分方程描述動(dòng)態(tài)特性的優(yōu)勢且由理論建立的灰色動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)模型具有良好的預(yù)測精度因此在信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)中引入灰色理論進(jìn)行預(yù)測可以獲得良好的預(yù)測效果

五、商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)

一旦商業(yè)銀行信貸分析子系統(tǒng)的判斷模塊決定發(fā)出警報(bào)時(shí)商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)就會(huì)發(fā)出相關(guān)的警示信號(hào)

商業(yè)銀行信貸警示子系統(tǒng)的預(yù)警分為兩部分構(gòu)成即商業(yè)銀行信貸整體風(fēng)險(xiǎn)和單個(gè)客戶風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)成；相對(duì)應(yīng)的商

業(yè)銀行貸款警示子系統(tǒng)為兩類預(yù)警即A類預(yù)警信號(hào)和B類預(yù)警信號(hào)

A類預(yù)警信號(hào)反映的是商業(yè)銀行自身風(fēng)險(xiǎn)情況共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“A”標(biāo)示當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)表明銀行經(jīng)營穩(wěn)健達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的各項(xiàng)要求控制風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)表明銀行經(jīng)營基本穩(wěn)健達(dá)到銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求在個(gè)別方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)表明銀行經(jīng)營狀況正�；�本達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要要求但存在一些缺陷；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明銀行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)較多方面未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求存在問題較多；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明銀行經(jīng)營狀況很差經(jīng)營有嚴(yán)重缺陷和問題控制、化解風(fēng)險(xiǎn)能力基本喪失

B類預(yù)警信號(hào)反映的是貸款客戶存在的風(fēng)險(xiǎn)情況共分為5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由綠、藍(lán)、紫、黃、紅5種顏色的字母“B”標(biāo)示當(dāng)預(yù)警信號(hào)為綠色時(shí)表明客戶的收入穩(wěn)定有十分強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為藍(lán)色時(shí)表明客戶的收入基本穩(wěn)定有較強(qiáng)的償債能力；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紫色時(shí)表明客戶的收入較前期有小幅縮減但收入基本穩(wěn)定具備償債能力但存在一些可能對(duì)償債產(chǎn)生不利影響的因素；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為黃色時(shí)表明客戶的

收入大幅縮減并長期不能改善償債能力出現(xiàn)問題；當(dāng)預(yù)警信號(hào)為紅色時(shí)表明客戶收入縮減嚴(yán)重并出現(xiàn)負(fù)收入基本失去償債能力

六、中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)

正如一個(gè)樂隊(duì)需要一個(gè)指揮一樣作為一個(gè)完整的運(yùn)行整體僅有各個(gè)子系統(tǒng)的獨(dú)立運(yùn)行是不行的它們必須相互合作、協(xié)調(diào)運(yùn)行而中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)正是充當(dāng)了指揮的角色

中心協(xié)調(diào)控制子系統(tǒng)設(shè)的功能是將各個(gè)系統(tǒng)的資源合理的調(diào)動(dòng)起來避免信息資源的重復(fù)并及時(shí)更新；檢驗(yàn)預(yù)警信息系統(tǒng)、指標(biāo)模塊和判斷模塊設(shè)的科學(xué)性、合理性并對(duì)其定期進(jìn)行信息反饋及時(shí)調(diào)整同時(shí)在其它子系統(tǒng)完成各自任務(wù)時(shí)它能夠及時(shí)保存數(shù)據(jù)信息并對(duì)其加密避免資源外泄但最重要的還是它能夠同銀行的聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建立對(duì)接關(guān)系避免系統(tǒng)之間產(chǎn)生沖突

對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警其最終目的在于對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制以往我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于信貸風(fēng)險(xiǎn)的事后控制即等到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生才采取措施進(jìn)行補(bǔ)救但此刻不良貸款已經(jīng)形成并造成一定的損失商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)通過對(duì)貸款前的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分析預(yù)測在銀行貸款過程中既考慮銀行單個(gè)客戶的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)又兼顧了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)使商業(yè)銀行貸款形成以事前控制為主的并與事中控制、事后控制相結(jié)合的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系最大限度地減少信貸風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失

參考文獻(xiàn)

1曾麗.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究D.四川大學(xué)201*.

2胡群峰.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究D.江蘇大學(xué)201*.

3袁曉平秦雷梁勁.國有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制建立探討J.企業(yè)經(jīng)濟(jì)201*(7).

4喬忠紅.對(duì)我國商業(yè)銀行不良貸款成因分析與化解的思考J.經(jīng)濟(jì)縱橫201*(9).

友情提示：本文中關(guān)于《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的意義》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.hmlawpc.com/gongwen/543784.html

• 上一篇：中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行商業(yè)性貸款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作指引
• 下一篇：中國銀行XXX分行201*年法律與合規(guī)工作要點(diǎn)